Опционы календарный спрэд, Календарный спред

Опционная стратегия «календарный спред».

опционы календарный спрэд

Часто встречал такое распространенное заблуждение, что, мол, веги на дальних экспирациях больше, чем на ближних что правда. Поэтому если есть ожидания роста волы, то для положительной опционы календарный спрэд веги нужно продавать ближние опционы календарный спрэд покупать дальние экспирации.

опционы календарный спрэд

Вроде как при росте волы, первые подорожают меньше вторых. Будет положительная разница в прибыль.

опционы календарный спрэд

Но в реальности вола ближних экспираций прыгает гораздо сильнее, чем дальних. При просадках рынка она взлетает, тогда как на дальних экспирациях может вообще не двинуться с места, то есть дальняя положительная вега не даст прироста стоимости опциона.

Да, вообще, это две разные веги, и их, по хорошему, нельзя складывать.

опционы календарный спрэд

И обратная ситуация, если есть ожидание снижения волы, то покупка ближних и продажа дальних экспираций может ничего не дать, так как ближняя вола упадет намного сильнее дальней. Особенно, если временная структура волы изначально сильно инверсная что всегда бывает после падений рынка То есть результат по календарям не предсказуем, даже если угадать общее движение IV на рынке.

  • Календарные опционы.
  • Бинарные опционы реальный ли заработок
  • Спред опционы. Торговля бинарными опционами онлайн iq option
  • Добавить комментарий Продолжаем тему профессионального анализа опционов.

Важная информация